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期权知识总结 期权定价方法有哪几种

12-06     浏览量:97

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  • 期权,期货及其他衍生产品 有哪些重要知识点
  • 2017年期货资格后续培训《期权基本知识介绍》求答案
  • 菜鸟的问题:关于期权的基本知识
  • 期货后续培训 期权基本知识介绍 谁有答案 谢谢了
  • 有哪五种定价方式?
  • 申请期权交易权限需具备哪些模拟交易经历?
  • 期权定价的数学模型和方法的介绍
  • 1、期权,期货及其他衍生产品 有哪些重要知识点

    《期权、期货及其他衍生产品》这本书进入中国,最早是在1999年由华夏出版社翻译出版的原书第3版。这个版本的翻译、排版甚至印刷都是很差的,但就是这样一个很烂的版本,2004年也已经是第三次印刷,可见赫尔教授在衍生品领域的号召力。 出于迎接股指期货推出的市场考虑,去年有两个出版社重新翻译出版了这本书的最新版本,分别是机械工业出版社和人民邮电出版社。机械工业出版社翻译的是原书第7版,而人民邮电出版社的则是原书第6版。 这本书的第7版,核心的内容和以前版本相比并不存在重大的改变,但整体的章节体系和讲述方式对读者更加友好,由浅入深循序渐进,各章节之间互有联系又存在一定的独立性,使得读者可以根据需要阅读自己还未掌握的内容,而对自己已经熟知或者类似怎样设计衍生品这样的投资者不需要掌握的内容,则可以略过不看,节约自己宝贵的时间。另外,很多案例已经更新为有关于国际金融危机的案例,引导读者主动将理论和现实联系起来,获得更好的记忆和学习效果。 机械工业出版社的最新译本,翻译排版较1999年华夏出版社的译本有很大的提高,但仍存在不足。这种不足主要源自译者对金融市场的认知不足,例如不少术语使用的是港台译法,还有一些内容则是因为译者缺乏相关常识。详细的你可以去会汇通网上去看看。

    2、2017年期货资格后续培训《期权基本知识介绍》求答案

    第一题:B
    第二题:对
    第三题:B
    第四题:B
    第五题:正确答案是“以上全皆不正确”

    3、菜鸟的问题:关于期权的基本知识

    卖出看跌期权的一方(b)卖的是看跌期权~~卖出的是一种权利
    期权的买方是购买期权的一方~他买的是一种权利(既在将来一定时刻以一定的价格卖出某种资产的权利)
    就是看跌期权的买方有一定的资产,他想在将来卖出,但是有怕未来该资产的价格会下降,此时他就购买一个看跌期权,获得在未来一定时刻以一定的价格卖出某种资产的权利,先约定好价格以避免价格下降时的损失,同时支付期权费~未来资产价格低于看跌期权中的行使价格时就执行期权~获得收益~~~若未来资产价格没有下跌,没有低于执行价格是,则放弃行使期权~损失期权费~~
    买看跌期权是指卖一种权利~~一种在将来一定时刻以一定的价格"卖"出某种资产的权利

    4、期货后续培训 期权基本知识介绍 谁有答案 谢谢了

    有好多个培训资料。

    5、有哪五种定价方式?

    1、成本导向定价法
    ①成本加成法,按照成本的110%或其他比例确定价格,一般适用于大批销售给代理商的商品或企业内部员工购买的商品。该方法毛利一定。
    ②目标收益定价法,首先确定毛利,价格变动随成本变动而变动,该方法优点是利润一定,缺点是忽略了成本管理,对售价不利。
    ③边际成本定价法
    ④盈亏平衡定价法
    2、市场导向定价法
    ①随行就市定价法,按照目前市场价格来确定售价,该方法售价一定,为了获取更多利润只有减少成本和费用。
    ②产品差别定价法,同种产品由于不同销售区域、在顾客心中树立的品牌形象不同,实行不同的价格,比如同种洗发水在乐购和物美两个超市的价格就可能不同。
    ③密封投标定价法,适用于产品投标的活动
    3、顾客导向定价法,根据顾客对产品的理解、营销手段的深入等确定不同的价格
    ①理解价值定价法,根据顾客对产品的理解度不同制定价格
    ②需求差异定价法,根据需求量不同制定价格
    ③逆向定价法,差的产品可能定高价,好产品也许低价

    6、申请期权交易权限需具备哪些模拟交易经历?

    个人投资者申请一级、二级或者三级交易权限的,应当具备相应的期权模拟交易经历。一级投资者模拟交易经历须包括备兑开仓及保护性认沽期权的买入开仓、相对应的平仓以及行权;二级投资者模拟交易经历须在一级投资者模拟交易经历的基础上增加期权合约的买入开仓、卖出平仓;三级投资者模拟交易经历须在一级、二级投资者模拟交易的基础上增加期权合约的卖出开仓及买入平仓。

    7、期权定价的数学模型和方法的介绍

    本书从偏微分方程的观点和方法,对Black-Scholes-Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述,一方面,从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路:基于市场无套利假设,通过对冲原理,把人们引入一个风险中性世界,从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格";另一方面,充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析,其中特别对美式期权,与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题,展开了深入的讨论,另外,本书对所涉及的现代数学内容,都有专节介绍,尽可能作到内容是自封的。

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